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[퀀트] EV/EBITDA와 매출성장 백테스팅주식 (Stock) 2023. 11. 15. 22:04
지난번 ROE와 PER 백테스팅을 한 결과를 포스팅 하였다.
결론적으로 614.75%라는 놀라운 결과를 얻었다.
이후 추가적으로 정채진 프로가 얘기한 "실적이 잘 나온 회사"와 "성장하는 회사"를 조건으로 백테스팅을 하였다.
573.79% 라는 놀라운 수익률이 나왔다.
ROE와 PER을 기준으로 한 백테스팅 결과보다는 다소 나쁜 수치들을 보이긴 한다.
누적수익률이나 MDD나 승률은 다소 낮은 수치를 보였다.
수익률은 비슷하지만 두 포트를 좀 더 비교해 보면 상당히 차이가 남을 알 수 있는데,
2009년 이후로 두 포트의 수익률은 벌어지기 시작하여 ROE/PER 포트가 약 2배 높은 수익률을 보이다 23년 2월 이후로 상반된 그래프를 보이면서 격차가 좁아진 것을 확인할 수 있다.
그렇다면 23년 2월 이후 어떠한 종목에서 차이가 벌어졌을까?
23년 7월 28일에 매도한 종목에서 수익률이 크게 오른 것을 확인 할 수 있다,
상세 종목을 보면 "에코프로"가 있음을 알 수 있다.
에코프로는 실제로 이후에 150만원까지 갔으니 더 들고 있었다면 7천만원정도를 더 벌 수 있었을 것이다.
에코프로 매수 이력을 보면 1월 31일에 평단 122,800원에 산 것을 확인 할 수 있다.
6개월만에 주당 83만원을 벌었다.
그렇다면 이 두 조합을 섞어보면 어떨까?
기대와는 달리 앞선 두 포트보다 저조한 성적이 나왔다.
수익률도 그렇지만 MDD나 승률도 저조한 모습이다.
세 개의 포트를 비교하면 하기와 같다,
에코프로라는 특수성을 제외하면 EV/EBITAD와 매출성장을 조건으로 한 포트가 가장 성적이 나쁘다.
결과적으로 ROE/PER만 지표로 삼은 백테스팅 결과가 가장 좋은 선택으로 보인다.
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