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[퀀트] ROE/PER 백테스팅주식 (Stock) 2023. 11. 6. 22:08
작년에 읽었던 퀀트차트 책을 기억해서 백테스팅을 진행하였다.
백테스팅은 몇몇 사이트에서 제공을 해주는데, 젠포트를 활용하였다.
퀀트차트와 백테스팅에 대해 익숙하지 않아 지난번 포스팅한 내용인 ROE와 PER만 가지고 백테스팅 하였다.
ROE와 PER 상위 30종목을 5천만원의 자본으로 진행하였다.
무척이나 놀라운 결과이다.
누적 수익률이 614.75%가 나왔다.
총 자산은 3.6억에 이르고 있다.
좀 더 살펴보면 더 놀라운데, 수익률이 가장 높은 시기는 21년 1월이다.
869.53%이니 수익이 4.3억, 총 자산이 4.8이 넘는다. (이후 코로나로 주춤하다)
리벨런싱 주기는 6개월로 하였는데, 1개월로 하였을때는 누적 수익이 150%로 나왔다.
매수/매도 조건을 전일 종가의 +- 5%로 잡았는데, 이 부분은 좀 더 정교하게 살필 필요가 있다.
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